차트 보조지표 - 변동성지표: 볼린저밴드, ATR

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차트 보조지표 - 추세지표: 이동평균선 (MA), MACD, ADX, +DI, -DI에 대한 개념

 

차트 보조지표 - 모멘텀지표: RSI, 스토캐스틱, % K, % D, CCI

 

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이번에는 차트 분석 중 보조 지표에 대해서 알아본다. 

✅ 보조지표

- 차트 분석에서 가격 흐름을 예측하는데 도움을 주는 도구

- 크게 추세지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 거래량 지표로 나눌 수 있음

 

👀 그중 오늘은 '변동성 지표'에 대해서 알아보자. 

 

✅ 변동성 지표(Volatility Indicators)

- 가격 변동성을 측정하여 급격한 움직임을 예측

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1. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)

- 가격 변동성과 과매수/과매도 상태를 측정하는 기술적 분석지표 

- 중심선(20일 이동평균선)과 위/아래 2개 밴드로 구성

- 밴드가 좁아지면(스퀴즈) 큰 변동성 예고, 밴드가 넓어지면 변동성 증가 

- 가격이 상단 밴드를 터치하면 과매수, 하단 밴드를 터치하면 과매도 가능성

- 추세 확인, 지지/저항, 돌파 매매 전략에 활용 가능 

 

1) 볼린저 밴드의 구성 요소

(1) 중심선

- 일반적으로 20일 단순 이동평균선을 사용

- 가격의 평균적인 흐름을 나타냄

(2) 상단밴드

- 중심선에서 표준편차의 2배를 더한 값

- 가격이 상단 밴드에 도달하면 과매수 상태 가능성

(3) 하단밴드

- 중심선에서 표준편차의 2배를 뺀 값

- 가격이 하단 밴드에 도달하면 과매도 상태 가능성

★ 표준편차란?

- 특정 기간 동안 가격이 이동평균선에서 얼마나 벗어났는지 측정

- 가격 변동성이 클수록 표준편차 증가 → 볼린저밴드 넓어짐

- 가격 변동성이 작을수록 표준편차 감소 → 볼린저밴드 좁아짐 

 

2) 볼린저 밴드의 해석 및 매매 전략

(1) 과매수/과매도 매매 전략

① 매도 신호(과매수 시점)

- 가격이 상단 밴드를 터치하면 과매수 상태

- 이후 가격이 하락 반전하면 매도 신호

② 매수 신호(과매도 시점)

- 가격이 하단 밴드를 터치하면 과매도 상태

- 이후 가격이 상승 반전하면 매수 신호 

 

(2) 볼린저 밴드 스퀴즈 전략

- 좁아지는 현상(스퀴즈)은 변동성이 낮아졌다는 것을 의미하며, 이후 강한 변동성 확대(급등 혹은 급락)가 발생할 가능성 높음

- 스퀴즈 발생 후 밴드 돌파 시 강한 방향성 형성 가능

① 가격이 상단 밴드를 돌파하면 → 강한 상승 돌파 가능성

② 가격이 하단 밴드를 돌파하면 → 강한 하락 돌파 가능성

 

(3) 볼린저 밴드 리버설(Reversal) 전략

- 가격이 상/하단 밴드에 닿았을 때 반대 방향으로 움직일 가능성 이용

- 상단 밴드에서 하락 반전하면 매도

- 하단 밴드에서 상승 반전하면 매수 

 

3) 볼린저 밴드의 한계점 및 보완 방법

(1) 한계점

- 강한 추세에서는 과매수/과매도 신호가 잘못될 수 있음 

  → 상승장에서는 가격이 계속 상단 밴드를 따라가면서 상승 가능 

  → 하락장에서는 가격이 계속 하단 밴드를 따라가면서 하락 가능

- 횡보장에서는 가짜 신호가 많을 수 있음 

(2) 보완방법

- RSI 함께 사용 → 과매수/과매도 신호 필터링

- MACD와 함께 사용 → 추세 강도 확인

- ADX와 함께 사용 → 추세 강한지 확인 후 돌파 전략 사용 

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2. ATR (평균 진폭 범위, Average True Range) 

- 변동성의 크기를 측정하는 지표

- 다른 보조지표와 달리 추세 방향을 판단하는 것이 아니라 변동성 크기를 측정하는데 초점 

- 값이 높으면 변동성이 크고, 낮으면 변동성이 적음

- 손절매 및 익절매 설정에 유용

- 돌파 전략 및 추세 강도 확인에 활용 가능 

- 기본 설정은 14일이나, 트레이더에 따라 7일, 20일, 30일 등으로 조정 가능 

 

1) ATR 활용 방법 및 매매 전략 

- 단독으로 매매 신호를 제공하지 않지만, 변동성 측정과 리스크 관리에서 매우 유용함

(1) 변동성 분석 및 손절/익절 설정 

- 변동성이 크면 손절 범위를 넓게 잡아야 급등/급락에 휩쓸리지 않음

- 변동성이 낮으면 손절 범위를 좁게 잡아야 작은 변동에도 대응 가능 

 

(2) ATR과 변동성 돌파 전략

- ATR 값이 높아질 때 → 변동성 상승 → 돌파 매매 전략 가능

- ATR 값이 낮을 때 → 변동성 줄어드는 신호 → 횡보장 대비 필요 

 

(3) ATR과 추세 강도 확인

- ATR 상승하는데 가격도 상승 → 강한 상승 추세 가능 → 매수 고려 

- ATR 상승하는데 가격도 하락 → 강한 하락 추세 가능 → 매도 고려 

- ATR이 하락하면서 가격 횡보 → 추세 약화 가능 → 매매 신중히 고려 

 

2) 한계점 및 보완방법

(1) 한계점

- ATR은 가격 방향을 나타내지는 않음

- 강한 변동성이 나타난 후 ATR 값이 유지될 수도 있어 추세 반전 신호로 활용하기 어려움 

- 단독으로 사용하면 매매 타이밍 잡기 어려움 

(2) 보완방법

- ADX와 함께 사용 → 추세 강한지 확인

- 볼린저 밴드와 함께 사용 → 변동성 증가 시 돌파 여부 판단

- RSI와 함께 사용 → 과매수/과매도 여부 확인